Fitch widzi zagrożenia w sektorze bankowym na 3,5 bln rubli

Fitch oceniła potencjalne problemy rosyjskich banków w 3,5 bln rubli. Należą do nich upośledzone kredyty, fundusz złych długów i nadchodzące opinie licencji. Tak jak zysk wśród graczy jest rozłożona nierównomiernie, ktoś może potrzebować докапитализация, uważają eksperci

Agencja ratingowa Fitch oceniła potencjalne problemy w sektorze bankowym w 3,5 bln rubli i wymieniał taka duża ilość problemów jednym z ryzyka sektora bankowego, wynika z prezentacji spółki (ma “Forbes”).

Banki mogą samodzielnie pracować z dość dużą ilością tych problemów, tak jak дорезервная zysk sektora wynosi około 2 bln rubli rocznie, wskazują w agencji Fitch. Jest to dość duża liczba, ale zysk wśród graczy jest rozłożona nierównomiernie i może przypadać na te banki, których problemów mniej, mówi Ekspert. Na przykład, pod koniec 2017 roku sektor bankowy zarobił 790 mld zł, zysk 1,6 bln rubli wykazały 420 banków, z tego zysku tylko 674 mld zł przypada na Sbierbank.

Trzy problemy

Duża część potencjalnych problemów, na które przypada około 2 bln rubli, spowodowane kredytami trzeciej kategorii jakości, które nie są objęte rezerwami. Dane te Fitch podniósł z międzynarodowej sprawozdawczości banków na podstawie artykułu MSSF 9. Do tej kategorii należą korporacyjne i detaliczne kredyty z opóźnieniem powyżej 90 dni, a także inne kredyty, w którym istotne oznaki zaburzenia. Może to spowodować konieczność istotnej restrukturyzacji lub umorzenie części zadłużenia, bankructwa kredytobiorcy i tak dalej, wyjaśnia starszy dyrektor grupy ds. analizy instytucji finansowych agencji Fitch Aleksander Daniłow.

MSSF 9 to standard międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, który został stworzony, aby uniknąć kryzysu w 2008 roku, kiedy banki ociągali się z uznaniem toksycznych aktywów. Standard ten zobowiązuje banki odzwierciedlać nie tylko wynikłe straty, ale i możliwe, dla których instytucje kredytowe będzie musiał utworzyć rezerwy na cały okres życia kredytu. Na nowy standard dla rozpoznania ryzyka rosyjski system bankowy przeszedł z dniem 1 stycznia 2018 r., i efekt od jego początkowego wprowadzenia został odzwierciedlony w sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał tego roku.

Drugi problem — to ujemny kapitał banku złych długów w wysokości 800 mld rubli, które Fitch ocenił, zliczając ujemne kapitały banków, na podstawie których zostanie utworzony fundusz problematycznych aktywów. CBA i nie zamierza go na dokapitalizowanie, ale ponieważ działa kredytodawca funduszu, pod znakiem zapytania jest odzyskanie tych środków, powiedział Daniłow.

Trzeci problem to koszty rozliczeń sektora bankowego. Opinie na licencji trwają, i jeśli z rynku zajmie jeszcze około 150 banków z łącznym udziałem w rynku 2% i średniej “dziurą” w aktywach w 40%, to na to potrzeba jeszcze około 600 mld zł, szacuje Fitch. W końcu zemsta z współpracownikami spadło banków odbywa się za pomocą pożyczek z BANKU centralnego w przypadku braku środków funduszu, powiedział Daniłow.

Średnio od przejścia na MSSF 9 banki straciły około 4% kapitału zakładowego, liczył agencja Fitch na podstawie danych sprawozdawczych za pierwszy kwartał. Ale u pięciu banków negatywny efekt był znacznie powyżej rynku. Rekordowe straty — “Absolut Bank” stracił 65% kapitału zakładowego, po czym jego akcjonariuszy musiał spędzać wlew na 6 mld zł. Ponad 40% kapitału stracił Rossielchozbank, ponad 20% straciły banki “Zenit”, “Tinkoff” i “Wschodni”.

Jak zauważa agencja Fitch, u większości banków pokrycie rezerwami trzecim etapie kredytów zgodnie z MSSF 9 jest w dośrodkowa 66%, ale u niektórych instytucji kredytowych jest poniżej średniej — to “Alfa-Bank”, VTB, ICD, GBD.

Z ładunkiem aktywów

W komunikacie CBA czytamy: “banki jeszcze zachował się ładunek aktywów wątpliwej jakości, ukształtowany w kryzysowych okresach. To właśnie te aktywa i mogą w przyszłości przyczynić się do wzrostu kosztów ryzyka. Ponadto, dodatkowa rezerwacja może być wymagana na kredyty udzielane przez związanym z bankiem strony — jak pokazuje praktyka, jakość takich kredytów może завышаться”.

Do 100% pokrycia trudnych i beznadziejnych kredytów, jeśli założyć, że wartość zabezpieczenia będzie równa zeru, zajęło by 2,7 bln rubli, obliczone na podstawie danych Banku Rosji na 1 lipca starszy analityk ds. rynków finansowych Райффайзенбанка Denis Порывай.

“To około dwuletnia zysk całego systemu bankowego, co stanowi 28,5% środków własnych. Posiłki niewykorzystane doprowadziło do zmniejszenia adekwatności kapitałowej (wskaźnika H1.0) w systemie z 12,2% do 7,86%, co jest poniżej minimalnego dopuszczalnego poziomu 8%” — mówi Порывай. Innymi słowy, niektóre banki trzeba było by докапитализация.

Докапитализация odbywa się stopniowo. Co miesiąc na rezerwy odchodzi 100-150 mld zł, taką samą kwotę jest i zysk netto banków, zauważa Порывай. Z tego wynika, że dla rezerwacji problemów banków, potrzeba około trzech lat, biorąc pod uwagę, że zysk sektora bankowego wynosi rocznie około 0,8-1 bln rubli. “Ale banki zazwyczaj nie kierują całą zysk na rezerwy — część pieniędzy przeznacza się na rozwój biznesu. Dlatego rezerwacja problemy może trwać przez okres do pięciu lat” — uważa Порывай.

Problemy z różnych płaszczyzn

Zdaniem szefa departamentu finansowych ocen NRA Marzeny Артемьевой wymienione Fitch problemy odnoszą się do różnych płaszczyzn. Najbardziej pilny problem — to jest kopia zapasowa złych kredytów i kapitału systemu bankowego, zgadza się Artemiev. “Oprócz tego, że od stycznia 2018 roku banki przeszły na MSSF 9, w federacji sprawozdawczości banków stale się zwiększa bufor kapitału na 0,675 w roku już trzeci rok z rzędu. Tu można powiedzieć, że problem redundancji i utraty kapitału dla niektórych graczy może spowodować cofnięcie licencji, jeśli akcjonariusze odmawiają im pomocy lub kapitał nie będzie прирастать za rachunek zysków” — mówi Artemiev.

Bank złych długów warto zaliczyć do złych długów, na rezerwacji których nie potrzebny jest natychmiastowy kapitał, uważa ona. “Z punktu widzenia regulacji żadnych wymagań, o pilnej kapitalizacji dla nich nie ma — można przywołać przykład z bankiem złych długów, utworzonej na bazie Banku Moskwy”, — zauważa Artemiev.

Co do odwołania licencji, DIA dawno nie publikuje wystarczalność środków własnych funduszu ubezpieczeń, ale wiadomo, że BANK centralny udziela kredytów DIA na działalność na pracy z обанкротившимися bankami, wnioskuje Artemiev.