Le ratio NPA brut des banques se modère à 2,8 % en mars 2024, son plus bas niveau depuis 12 ans : rapport de la RBI

Le ratio d'actifs bruts non performants (GNPA) des banques commerciales programmées, qui s'est modéré à 2,8 pour cent en mars 2024, son plus bas niveau depuis 12 ans, pourrait encore s'améliorer pour atteindre 2,5 pour cent d'ici mars 2025, selon la Banque de réserve de l'Inde. (RBI) a déclaré jeudi.

L'estimation du ratio GNPA pour mars 2025 est basée sur les tests de résistance macro, effectués pour évaluer la résilience des bilans des banques aux chocs imprévus émanant de l'environnement macroéconomique.< /p>

« La qualité des actifs des banques commerciales programmées (SCB) a enregistré une amélioration soutenue et leur ratio GNPA s'est modéré à un Le plus bas depuis 12 ans en mars 2024 (à 2,8 pour cent). Leur ratio NPA net (NNPA) s'est également amélioré pour atteindre un niveau record de 0,6 pour cent », a déclaré la RBI dans son rapport sur la stabilité financière (FSR) de juin 2024, publié jeudi.

Dans le scénario de stress de référence, le ratio GNPA de toutes les banques pourrait s'améliorer jusqu'à 2,5 pour cent d'ici mars 2025. Si l'environnement macroéconomique se détériore jusqu'à un scénario de stress sévère, le ratio GNPA pourrait atteindre 3,4 pour cent, indique le rapport semestriel de la RBI.

Dans le scénario de stress sévère, les ratios GNPA des banques du secteur public (PSB) pourraient passer de 3,7 pour cent en mars 2024 à 4,1 pour cent en mars 2025, alors qu'ils pourraient passer de 1,8 pour cent à 2,8 pour cent pour les banques du secteur privé (PVB) et de 1,2 pour cent à 1,3 pour cent pour les banques étrangères (FB).

Des tests de résistance sont effectués couvrant le risque de crédit, le risque de taux d'intérêt et le risque de liquidité ainsi que la résilience des banques commerciales en réponse. à ces chocs est étudiée. À l'aide des tests de résistance, la RBI projette des dépréciations ou des créances douteuses et des ratios de capital sur un horizon d'un an selon un scénario de référence et deux scénarios défavorables : moyen et sévère.

Le rapport FSR indique qu'au cours du second semestre de l'exercice 2025, les banques du secteur public ont enregistré une réduction substantielle (76 points de base) de leur ratio NPA brut.

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“Alors que le stock GNPA a diminué dans tous les groupes bancaires, les banques actives et un approvisionnement approfondi par les PSB et les FB a abouti à une amélioration du taux de couverture de l'approvisionnement (PCR) en mars 2024 », indique le rapport.

Le ratio de dérapage semestriel (nouvelles accrétions de NPA en pourcentage des avances standard) a diminué dans tous les groupes bancaires. Bien que le montant des radiations ait diminué au cours de l'année, le taux de radiation est resté presque au même niveau qu'il y a un an, en raison de la réduction du stock de GNPA, a-t-il indiqué.

Dans l'ensemble, la réduction soutenue L'évolution du ratio GNPA depuis mars 2020 est principalement due à une baisse persistante des nouvelles accrétions de NPA et à une augmentation des radiations.

Le rapport indique en outre que les résultats des tests de résistance ont révélé que les banques sont bien capitalisées et capables d'absorber. chocs macroéconomiques, même en l'absence de toute nouvelle injection de capitaux de la part des parties prenantes.

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Selon le scénario de référence, le ratio global des fonds propres par rapport aux actifs pondérés en fonction des risques (CRAR) de 46 grandes banques devrait passer de 16,7 % en mars 2024 à 16,1 % d’ici mars 2025. Il pourrait descendre à 14,4 % dans le scénario de stress moyen et à 13 % dans le scénario de stress sévère d’ici mars 2025, ce qui reste supérieur à l’exigence minimale de fonds propres. « Aucune SCB ne dépasserait l’exigence minimale de fonds propres de 9 % sur un horizon d’un an », indique le rapport FSR. Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) des 46 banques sélectionnées pourrait passer de 13,8 % en mars 2024 à 13,4 % un an plus tard dans le scénario de référence. Même dans un environnement macroéconomique très tendu, le ratio global de fonds propres CET1 diminuerait de 1,5 %. 300 pb seulement, ce qui ne dépasserait pas les normes réglementaires minimales. Toutes les banques seraient en mesure de respecter le ratio CET1 réglementaire minimum de 5,5 %, selon le rapport.

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