Zdjęcia Grzegorza Сысоева / RIA novosti
Rosyjski system bankowy pozostaje dość słaba, choć na polanę sektora od skrupułów i niestałych graczy, stwierdza się w raporcie Banku Światowego. Strona główna luka — niski poziom rezerw pod złych kredytów
Rosyjski sektor bankowy, mimo jego uzdrowienie poprzez санаций banków i usunięcia z pola niezrównoważonych graczy, pozostaje dość słaby, czytamy w raporcie Banku Światowego, przygotowanego do 4 grudnia. Podstawowe luka — to niski poziom rezerw stosunkowo złych kredytów w systemie, – podkreślono w raporcie. “Poziom rezerw bankowych w Rosji wynosi 12,2% na koniec września, a współczynnik kredytów zagrożonych — 10,8%. tymczasem w krajach BRICS wskaźniki te stanowią 15,6% i 4,4%, odpowiednio,” — czytamy w raporcie.
“Jednak sytuacja się ustabilizowała, aktywność kredytowa zostanie przywrócona, a rentowność rośnie, choć sektor nadal odczuwa presję w związku z wysokimi normami wymaganych kopii wymagań oczekiwanych strat”, — zauważa bank Światowy.
“Jeśli wartość zagrożonych aktywów obejmować tylko pożyczki, z opóźnieniem powyżej 90 dni, to wskaźnik w 10,8% blisko naszych szacunków” — mówi analityk kredytowy agencji S&P Dmitrij Nazarow. Jednak, jeśli wziąć pod uwagę problem restrukturyzacji pożyczki, problematyczne aktywa w sektorze, według naszych szacunków, wynosi około 20%, zauważa Nazarow. “W niektórych przypadkach banki stale рефинансируют kredyty niewypłacalnych kredytobiorców. Na przykład, u niektórych rosyjskich banków, którzy na ratunek w 2017 roku, złe kredyty рефинансировались od czasu kryzysu w 2008 roku” — mówi Nazarow.
Nie bardzo rozumiem, na jakich liczbach bank Światowy zrobił swoje obliczenia i czy są one porównywalne z danymi z innych rynków — te dane, wygląda na to, zaczerpnięte z регулятивной sprawozdawczości zgodnie z RAS, mówi dyrektor grupy analitycznej dla instytucji finansowych Fitch Aleksander Daniłow. Ale jak by nie było, w Rosji pytanie rezerw w sektorze bankowym — jeden z najbardziej ostrych, zwłaszcza w świetle ewentualnego przejścia do ich obliczenia w регулятивной sprawozdawczości na podstawie zasad stosowanych w MSSF 9, powiedział Daniłow. “Od początku przyszłego roku banki będą musiały obliczyć odpowiedni efekt. Ponieważ oni już wykonali to ćwiczenie w sprawozdawczości według MSSF, to można przypuszczać, że w wyniku będą musieli досоздать rezerwy i sprawozdawczości zgodnie z RAS, co uderzy w балансовому kapitału. Ważne zastrzeżenie, do obliczania kapitału regulacyjnego to jeszcze nie wpłynie — CBA, prawdopodobnie będzie uwzględnienie tego efektu w регулятивном kapitale stopniowy” — powiedział Daniłow.
Według Nazarowa, wprowadzenie MSSF 9 pozwala lepiej określić złe kredyty w sektorze. Na przykład, kredytobiorca znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, w dalszym ciągu płacić odsetki, ale istnieje ryzyko, że z ciałem długu nie poradzi sobie — tego kredytu będą naliczane rezerwy. Średnio u największych banków kredyty ze znacznymi objawami utraty wartości, odnosić sie do Fazy 3, w połowie 2018 roku stanowiły około 16%, który jest zbliżony do naszych szacunków w systemie.
“Z naszego punktu widzenia, rosyjskiego sektora bankowego nadal występujący problem obiektywnej oceny problemów i ich rezerwacji. Poziom rezerw może być wyższa niż teraz, ale problem w tym, że u niektórych banków nadal za mało kapitału dla odpowiedniej rezerwacji problemów” — podsumowuje Nazarow.
Co do norm “Bazylea III”, to on reguluje dla banków dopuszczalny poziom adekwatności kapitałowej, ale jeśli u instytucji kredytowej, w ogóle ten poziom jest niski, to ona może zacząć bardzo ostrożnie podchodzić do uznania kredytów zagrożonych, aby nie tworzyć rezerwy w pełnej, powiedział Daniłow. “Jakiś czas to może działać, ale często problemy nasilają się, i już nie da się ich tak łatwo ukryć, albo przychodzi CBA i prosi доначислить niezbędne rezerwy. Czasami owija się spadek poziomu kapitału, wprowadzeniem tymczasowej administracji, która kończy się санаций lub opinię licencji” — powiedział Daniłow.